Forex indicators

Forex & Binaire Opties trading

Forex indicators

19 November 2017 0

MACD, ADMI of ADX, CCI, het zijn allemaal magische lijnen die op onnavolgbare wijze en met mathemagische formules de toekomst voorspellen. Toch? (Video volgt)

En ook al waarschuwt menigeen dat er geen indicators bestaan die de toekomst voorspellen, we blijven er allemaal stiekem naar zoeken. Hopend op een toverlijn (Merlijn?) die voortaan elke winnende positie vooraf al met trompetgeschal aankondigt.

Welnu, hier komtie. En niet alleen de magische indicator, maar ook de uitleg hoe deze en andere indicators worden opgebouwd. Deze indicator is zo magisch, dat je na deze indicator geen andere meer nodig hebt of zult zoeken. What an amazing discovery Jim!

Neem wel de tijd om dit artikel te lezen en te verwerken (ook emotioneel), want je belandt in een achtbaan van onthullingen en illusies. Na dit bericht zal je leven als forex-trader nooit meer hetzelfde zijn. Kun je dat aan? Lees en huiver…

magischEerst de indicator in beeld. Boven de koers, onder de indicator. De oranje lijnen duiden op een down-trend. Hoe langer de lijn, hoe sterker de trend. Onder een bepaald niveau, is de trend betrouwbaar Bearish. Deze histogram is de Trend Power Indicator.

De witte lijn is Momentum Power Trigger. Raakt deze lijn de 100-dot line en is deze tegengesteld aan de trend, dan doet zich een uitgelezen opportunity voor. Stap in, trigger een trade en ride the trend.

Klinkt dit marketing genoeg? Geloof het of niet, maar deze indicator is het hart van een trading system dat voor vele duizenden dollars door evenzovele traders gekocht wordt.

formuleDat komt omdat dit systeem ook wiskundig bewezen is met een vette formule.

Kijk en vergelijk

smaEerst even een paar SMA’tjes in de kaart leggen. In deze chart hebben we de Japanse kandelaars door simpele grijze staven vervangen zodat het beeld duidelijk is.

  • De rode lijn is een 20 SMA op Close
  • De blauw lijn is een 3 SMA op Close
  • De gele lijn is de Typical prijs van elke kandelaar

Menigeen zweert bij de SMA als indicator voor trend en dergelijke. SMA is natuurlijk niets anders dan het gemiddelde van de n-vorige kandelaars.

20 SMA op Close is dus het gemiddelde van de huidige en 19 vorige (bij elkaar 20) kandelaars, berekend op de prijs van de Close. 20 SMA op Typical price is hetzelfde maar dan niet berekend op de Close-prijs van de kandelaar maar op het gemiddelde van High+Low+Close van elke kandelaar. En daar zie je al een stukje van bovenstaande formule verschijnen: H + L + C / 3.

3 SMA op Close is het gemiddelde van de laatste drie kandelaars. Je snapt dat deze lijn veel dichter tegen de kandelaars aanligt en veel scherper meebeweegt dan de 20 SMA.

sma-cci

Pakken we nu een tekenprogramma en trekken we balkjes tussen de gele HLC/3 lijn en de rode 20 SMA, dan zie je vrijwel hetzelfde patroon als in de oranje balken van onze magische Trend Power Indicator.

De lijnen tonen niets anders dan wat het blote oog ook kan zien: namelijk dat de lijn van kandelaars het ene moment harder daalt dan het andere. Dit is het aftreksommetje: prijs – SMA.

De witte lijn – de Momentum Power Triggger – is op exact dezelfde wijze op te bouwen, als het verschil tussen de blauwe 3 SMA en de gele HLC/3. Is de blauwe lijn boven de gele, dan loopt de witte Momentum Power Triggger onder de 0 lijn in onze magische indicator. Idem voor de rode lijn. Want is de huidige prijs lager dan het gemiddelde, dan is de trend Bearish en andersom natuurlijk.

De snelle 3 SMA maakt een tegengestelde beweging t.o.v. de oranje balken, als er even een reversal is. En is deze reversal Bullish terwijl de oranje balken op een Bearish trend wijzen, dan is dat een geweldig punt om in te stappen met een Short.

Althans, als je dom genoeg bent om in sprookjes te geloven. Want in werkelijkheid is het alleen in sommige gevallen geweldig. Namelijk als ook heel veel andere signalen hiermee in overeenstemming zijn.

De indicator werkt dus prima, mits je met verstand en heel veel andere signalen handelt.

Niets magisch en duur, maar standaard in MT4

Het ergste voor alle gelukszoekers is nog dat deze indicator gewoon standaard in MT4 zit. Als CCI – Commodity Channel Index. Deze wordt standaard met een 14 SMA op de Typical (= HLC/3) prijs getoond. Trek maar tevoorschijn en vul bij Periode de waarde 20 in en je hebt dezelfde lijn als de oranje balken. Dit geldt ook voor de witte lijn, maar dan met Periode = 3.

De rare waarde van de lijn, waarbij 0 en 100 en -100 van die magische grenzen zijn, wordt bereikt door een wat flauwe berekening, waarbij prijs – SMA wordt gedeeld door de gemiddelde deviatie en dan nog eens door 0.15. Gaat nergens over, maar geeft een beeld dat rond de 0-lijn schommelt en waarbij de waarden 100 en -100 regelmatig geraakt en overschreden worden.

SARParabolic SAR

Veel strategieën draaien om de Parabolic SAR die als een soort betoverde slang rond de kandelaars zweeft en waar ook magische krachten aan worden ontleend.

Deze hele SAR is niets anders dan de CCI in de chart zelf getekend. Simpelweg de waarde van de CCI omrekenen naar een relatieve waarde ten opzicht van de koers. Beetje smoothen door er wat SMA doorheen te mixen en je hebt de SAR.

Maar wat zie je nu werkelijk?

Amazing: als de prijs hard daalt en dit eventjes volhoudt, verschuiven de groene stipjes naar boven. Dat is duidelijk een trade signal om short te gaan Jim! En zo kunnen we nog even doorgaan. Al deze lijnen tonen niets wat het oog niet zelf kan zien. SMA’s – gemiddelden – die rond de prijs schommelen.

MACD = Momentum

MACD is zo’n andere magische indicator. Deze is beduidend geavanceerder dan de CCI…Bij MACD draait het allemaal om het toverwoord Momentum.

Laat de 20 SMA en 3 SMA nog even in de kaart liggen en verwijder alle andere indicators. Voeg vervolgens de MACD toe met de waarden Fast = 3 en Slow = 20. De derde waarde is een gemiddelde van de gemiddelden en negeren we even.

De MACD wordt door velen beschouwd als de ultieme Momentum Indicator. Momentum… Dat is een ander woord voor kracht. De koers heeft veel momentum verloren… en meer van dat soort uitdrukkingen worden gebruikt om interessant te lijken. Daarmee wordt gezegd dat de sterke daling of stijging uit de koers is. De koers is dus vlakker. Of: de versnelling is eruit.

Wat is momentum nu precies? De MACD verklapt het.

macdTwee vensters onder elkaar tonen hoe het werkt. De bovenste is de chart met onze twee SMA-lijnen. Die daaronder is de standaard MACD van MT4 met de rode lijn onzichtbaar gemaakt. Trek nu voor de grap eens lijnen in de chart tussen die 20 SMA en 3 SMA. Je ziet exact dezelfde lijnen als eronder, maar dan geschakeerd rond de prijs, terwijl MACD rond een 0-lijn loopt.

Hoppa, je hebt zelf een magische momentum indicator getekend. Momentum, MACD, is dus niets anders dan het verschil tussen een snelle en een langzame SMA.

Als de korte-termijnlijn (snelle SMA) harder stijgt dan de lange-termijnlijn (langzame SMA), worden de balkjes daartussen langer en spreekt men van veel momentum. Maar bij teveel momentum dreigt altijd die reversal. Dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Een koers kan niet eindeloos door accelereren, net zomin als een auto.

Ook hier geldt: niets wat het oog niet zelfstandig kan zien. En zo kan ik nog eindeloos doorgaan en ook de ADX en de Stochastic ontleden. Voor allemaal geldt hetzelfde: ze berekenen een gemiddelde van gemiddelden met gemiddelden en doen daar dan een sausje statistische formules overheen zoals de standaarddeviatie, geflambeerd met een vleugje van quasi-intellectueel jargon.

Feit blijft en lijkt me ook duidelijk getoond hier: dit soort indicators loopt altijd achter de feiten aan en heeft 0,00 voorspellende waarde.

Indicators afdanken?

Bijna alle indicators leiden af van de werkelijkheid en tonen niets wat een geoefend oog niet kan zien. Wil je toch iets van houvast hebben, gebruik dan:

  • Donchian channels – tonen highs en lows over langere perioden, dus S&R-lijnen
  • Camarilla dag pivots – tonen harmonische S&R-lijnen gebaseerd op vorige dag

En laat die nou niet standaard in MT4 of MT5 zitten…